This paper studies the pricing of European options whose strike price and/or underlying asset are geometric averages. Theoretical results obtained by J. M. Harrison and S. Pliska enables us to price these options. The most interesting cases lead to closed form solutions.
Cet article traite de l'évaluation d'options européennes d'un type particulier : les options sur moyenne géométrique. Le prix d'exercice et/ou le prix du sous-jacent sont considérés comme des moyennes. L'approche par les martingales permet d'obtenir des solutions analytiques.
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